Oui il n'y a pas de problèmes !
Fichier >> Nouveau

Dans la fenêtre tu choisis tes dimensions, ta résolution etc et un peu en bas tu as Contenu de l'arrière plan qui est sur le choix Blanc. Donc tu déroules le menu pour mettre sur Transparent. Tu valides tes choix.

Donc tu as ton truc qui s'ouvre avec pleins de petits carrés noirs et blanc. ces carrés représentent le transparent. Donc quand ta création est finie, toutes les zones où il reste ces petits carrés sont celles qui seront transparente. Comprendo ? 

Et j'ajouterais pour compléter le post de Yazid qu'il faut enregistrer ton fichier en format PNG.